La trayectoria histórica de Caravaca de la Cruz, junto con sus circunstancias geográficas, su estilo urbanístico y una tradición folclórica y popular propia, han originado en la ciudad un contenido cultural que no pasa desapercibido.
Destaca el Centro Cultural Emilio Sáez, donde están ubicados tanto la Biblioteca Municipal Rafael Tejeo como el Archivo Municipal, que guarda una colección documental muy importante para el estudio de su historia.
Por último, reseñar la existencia en la ciudad del Teatro Thuillier.